БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ // СТОХАСТИЧЕСКАЯ ДИСПЕРСИЯ

Симулятор дисперсии сессии — Кривая Гаусса и Риск разорения

Q: Что показывает фундаментальная метрика N-Zero (N₀)?

N-Zero — это число раздач, необходимое для того, чтобы накопленное математическое ожидание сравнялось с одним стандартным отклонением (N₀ = σ² / EV²). На дистанции N₀ вероятность зафиксировать прибыль составляет 84.1%.

Q: Почему дисперсия так сильно подскакивает при спреде ставок?

Потому что ставки в 12-16 юнитов концентрируют риск. Проигрыш одной максимальной ставки отнимает 15 минимальных выигрышей, поднимая среднюю дисперсию с 1.32 до ~3.2 единиц в квадрате.

Q: Почему банкролл снижает риск разорения экспоненциально?

В формуле броуновского движения RoR = exp(-2*B*EV/σ²) банкролл стоит в отрицательном показателе степени. Удвоение банкролла возводит безопасность в квадрат (снижает 10% риск до 1.0%).

Моделируйте волатильность игровой сессии, доверительные интервалы (±1σ, ±2σ, ±3σ) и пожизненный Риск разорения (Risk of Ruin) по формулам броуновского движения со сносом.

ПАРАМЕТРЫ СИМУЛЯЦИИ EXPONENTIAL ROBUSTNESS

Глубина банкролла (в юнитах)

Денежный номинал юнита ($)

Разброс ставок (спред)

Дистанция сессии (раздач)

Средний перевес игрока (%)

+1.0%

Гауссово распределение результатов (Кривая нормального распределения)

NORMAL APPROXIMATION

68.2% Range (±1σ) -$1,250 to +$1,750

95.4% Range (±2σ) -$2,750 to +$3,250

99.7% Range (±3σ) -$4,250 to +$4,750

RISK METRICS CONTINUOUS MODEL

ПОЖИЗНЕННЫЙ РИСК РАЗОРЕНИЯ (RoR) 0.8% Institutional Safety (< 2%)

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАКРЫТЬ СЕССИЮ В ПЛЮС 56.4%

ОЖИДАЕМЫЙ СРЕДНИЙ ПРОФИТ +$250 +10.0 units

ДИСТАНЦИЯ N-ZERO (N₀ РАЗДАЧ) 32,000 hands ~320 hours table play

Часто задаваемые вопросы

Что показывает фундаментальная метрика N-Zero (N₀)? ▼

N-Zero — это число раздач, необходимое для того, чтобы накопленное математическое ожидание сравнялось с одним стандартным отклонением (N₀ = σ² / EV²). На дистанции N₀ вероятность зафиксировать прибыль составляет 84.1%.

Почему дисперсия так сильно подскакивает при спреде ставок? ▼

Потому что ставки в 12-16 юнитов концентрируют риск. Проигрыш одной максимальной ставки отнимает 15 минимальных выигрышей, поднимая среднюю дисперсию с 1.32 до ~3.2 единиц в квадрате.

Почему банкролл снижает риск разорения экспоненциально? ▼

В формуле броуновского движения RoR = exp(-2*B*EV/σ²) банкролл стоит в отрицательном показателе степени. Удвоение банкролла возводит безопасность в квадрат (снижает 10% риск до 1.0%).